La finance est sans contexte un secteur d’activité qui fait rêver bon nombre d’étudiants. Néanmoins, aussi attirante soit-elle, la finance ne repose en aucun cas sur du hasard ou sur des pressentiments. Les marchés financiers se mesurent et s’analysent de manière très précise. Les statistiques constituent un outil essentiel, conjointement aux sciences économiques, à la modélisation des marchés financiers.

  • Ensai junior Consultant réalise des modèles de prédiction robustes pour vos problématiques d’ingénierie financière.
  • EjC propose 2 grands types d’étude en rapport à l’ingénierie financière :

  • Gestion des risques ;
  • Gestion des actifs ;
  • La gestion des risques est essentielle dans le secteur des banques et assurances. En effet, on ne peut pas fixer une franchise ou accorder un crédit de manière aléatoire. Pour décider d’accorder un crédit ou non, on peut préalablement évaluer le risque de défaut de la clientèle, c’est-à-dire estimer la probabilité que le client ne paie pas ou paie avec du retard une mensualité de paiement. Dans le cas de la franchise, on peut vouloir évaluer la probabilité à laquelle un sinistre se produit et l’intensité de celui-ci. Par exemple, les vols se produisent plus fréquemment que les incendies, mais la perte liée à un incendie est bien supérieure à celle d’un vol. Les statistiques permettent de déterminer le montant de franchise optimal pour la compagnie d’assurance.
    La gestion des actifs, comme la gestion des risques, a pour but d’estimer des variables d’intérêt. L’épargne, et plus particulièrement les actifs financiers, constitue une des variables d’intérêt de la finance. Il est alors essentiel de construire des outils quantitatifs efficaces, des modèles statistiques, afin de modéliser les performances de ces actifs en fonction des différents placements possibles sur les marchés financiers. Les prix des produits dérivés des crédits sont également une des variables d’intérêt de la finance (ce qui la relie au secteur des banques et assurances). L’un des objectifs de l’ingénieur statisticien en finance est de prédire ces prix. Ce travail de modélisation et de prédiction préalable à toute décision financière joue un rôle essentiel dans l’économie : la crise des subprimes, par exemple, est notamment due à une mauvaise évaluation de ces prix.

  • Une spécialisation à l'ENSAI : Gestion des risques et ingénierie financière
  • Les récentes crises financières ont confirmé la nécessité de former des ingénieurs en modélisation des risques bancaires et financiers. L’Ensai propose une filière en 3ème année spécialisée dans la gestion des risques et l’ingénierie financière. Les élèves de l’Ensai, qui sont vos potentiels consultants, sont alors très compétents dans ce domaine.
    L’atout principal des élèves de l’Ensai repose sur leur habitude à manipuler des données réelles tout au long de leur scolarité. Dès la 2ème année, les projets statistiques sont réalisés à partir de données fournies par les entreprises partenaires de l’Ensai et les administrations publiques. De plus, dans la filière Gestion des risques et ingénierie financière, une grande importance est accordée aux problématiques réelles, rencontrées actuellement sur les marchés financiers. Ainsi, les élèves de l’Ensai sont pleinement conscients de la complexité du travail d’ingénieur en statistique appliquée à la finance.
    Du fait de cette formation de qualité fournie par l’Ensai, de nombreuses entreprises nous ont fait confiance et sont devenues partenaire de l’école. En effet, la Société Générale, le Crédit Agricole, BNP Paribas Personal Finance ou encore la Banque de France reçoivent chaque année des étudiants de 3ème année pour leur stage de fin d’étude et réalisent, occasionnellement, des cours séminaires ou conférences pour les étudiants de cette filière. Enfin, l’Ensai a un partenariat avec Bärchen, habilité à délivrer la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers). D’ailleurs, le secteur des banques et assurances, où les ingénieurs statisticiens réaliseront principalement de la gestion des risques et actifs, recrute depuis quelques années le quart de la promotion sortante de l’Ensai.

    Comme ces entreprises, faites aussi confiance à EjC !